Оглавление:
Упражнения
Упражнение. 1. Эквивалентная годовая процентная ставка. Абсолютный FNU (т) = 100 + 5т. 1) / 5, 2) Определить Цо. 2. Равная годовая учетная ставка. Абсолютный FNU (t) = 1000 (1,1) e. Определение 1) £> 5.2) £> w.
- 3. Совокупная абсолютная функция. Что такое уравнение U (n) = (14 / n) T / (n-1)? 4. Совокупная абсолютная и относительная функция. U (t) = f2 + 4f + 5. и 2) значение интенсивности 1 + it, 9. Простые и сложные скидки: 0 1-Л,
1) Определить соответствующую относительную кумулятивную функцию u (t) Людмила Фирмаль
10. Простые и сложные проценты. Две одинаковые суммы размещаются в процессе на один год; 3% ежеквартально Первое накапливается по схеме сложения, а второе простое: сумма первого и второго в k-м квартале k = 1, 2, 3, 4. 11. Решение ПК зависит от даты сравнения.
Отметьте ПК в ситуации двух естественных дат сравнения (начало и конец финансовых транзакций) в Примечании 4.6. Простая скидка с постоянной полугодовой ставкой. также
- Предполагая, что существует эквивалентная полугодовая процентная ставка полугодия i = 0,04, найдите эти решения и сравните их с примерами ответов: 12. Зависимость от сложного процента и простота дисконтирования;
Простая скидка, указывающая, что в периоде 0 0 т. 13. Сложная процентная ставка. Постоянная ставка.
эквивалентная сложная ставка дисконтирования d увеличивается в соответствии с периодом инвестирования t Людмила Фирмаль
Для фиксированного периода процентной ставки, при этом 1 увеличивается до 2 в год, 2 увеличивается до 3 через b лет, а 3 увеличивается до 15 через 1 год, но С другой стороны, n увеличивается с 6 до 10. Определите значение n как функцию параметров a, 6 и C.
14. Сложный процент. Различные ставки. Предположим, что соотношение размещенного NC 1 и NC 1 с процентной ставкой j года в других TS, размещенных в n лет, размещено в третьем TS по годовой процентной ставке NC 1, а также n лет. Ставки на первые два я, j Узнайте, как это выражается:
15. Сложный процент, обещание тумана, обещание погасить долг в трех равных частях по 10 000 через 20, 40 и 60 лет (если банк верит в это ) В обмен на то, сколько кредитов вы теперь можете получить. Предполагая, что существует постоянная годовая процентная ставка, которая изменится с 500 до 4000 в течение 30 лет.
16. Накопление с постоянной интенсивностью. Известно, что два года спустя 600 вкладов пришли в качестве процентов 264. Поставьте NZ2000 с той же процентной ставкой на 3 года. Мы предлагаем два разных решения.
17. Скорость роста. ИЯФ Фонда X был линейным в течение 20 лет: 6 (f) = 0,01 / + 0,1, 0 <> 0 (a + 0 (a + <+ 1)) », которая представляет собой одну валютную единицу времени t Дает значение в момент времени 0. a> 0 — это фиксированное число, время t измеряется в годах, где 1) указывает, что годовой ITP описан …
Уравнение. 4-2a 4-1 (a 4-t) (a 4-t 4-1) ‘1> 2) n годовая процентная ставка 4-1 года, т. Е. Период [n, n + 1) равен 3) first n ПП для серии n-единичных платежей, выполненных в конце года, равно. пан) =. р 4-а 4- 1 21. Среднее время. Должник пообещал вернуть банку 6280 четыре года спустя, 8460 семь лет спустя и 7350 13 лет спустя.
Через некоторое время он просматривает план и затем платит 1) соответствующее время t или 2) год и соответствующую сумму x. Найдите x и t, предполагая, что банк использует непрерывный процент. Это эквивалентно годовой процентной ставке 0,08. 22. Купи кредит на бирже.
Формула Грисса. Условия облигационного займа следующие: Дата выпуска — 1 января 1997 года, номинальная процентная ставка — 10%, погашение по номиналу продлено на 10 лет, выполнено в пяти равных частях и продлено на 5 лет.
Точнее, платежи осуществляются через 6-5 лет с даты выдачи, и их погашения одинаковы. Крупная коммерческая компания получит весь этот кредит на бирже 27 июля 1999 года по цене 97%. Какова операционная маржа ПК с точки зрения этой компании? 23. Доходность инвестора.
Линейная интерполяция. Облигационные займы выдаются по цене 99%. Для купонов вы должны платить 8% от номинальной стоимости каждый год до полного погашения.
Ну, само погашение откладывается на 5 лет, должно быть сделано в течение 15 лет с равным взносом, выплачиваемым в конце года, и предлагает 5% премию. Какова доходность ПК при покупке определенного количества таких облигаций? 24. Себестоимость заемщика.
Уравнение (5.7). Коммерческая компания выдала кредит под 5%. Он продается по цене 99,5%, имеет соотношение процентов к погашению 5/105 и должен быть погашен по цене 110% с фиксированным платежом в течение 20 лет.
Если стоимость выпуска составляет 3,2% от номинальной стоимости, при выплате купона — 4% от суммы купона, а при погашении — 1% от суммы погашения, рассчитайте себестоимость корпоративного кредита. 25.
Норма доходности и стоимость одного кредита. Погашение 100 000 000 займов будет предлагаться равными частями в конце каждого из следующих пяти лет. В то же время выплата 8% в год происходит, конечно, в то же время цена 100 облигаций по номинальной стоимости составляет 97. 1)
Определить стоимость кредита заемочной организации. 2) Брокеры, ответственные за размещение кредита, уступают одному инвестору по цене 99%. Определите норму доходности этого инвестора и его личные права.
Смотрите также:
| О приближенном решении уравнения реальной ставки. | Эффективность капиталовложений. |
| Расчет единичных прав Р, U в конкретной ситуации. | О проблеме получения денежных потоков. |
Если вам потребуется помощь по финансовой математике вы всегда можете написать мне в whatsapp.
