Единичные права в непрерывном случае

Единичные права в непрерывном случае

Единственное право в непрерывном случае. Как упомянуто выше, процентная ставка с и ставка погашения R не зависят от времени, V — это стоимость одной выпущенной облигации,

• а 7V (£) имеет значение общей номинальной стоимости облигации,

которая не погашена в момент времени t. Людмила Фирмаль

Затем через интервалы [t, t + dt) проценты выплачиваются из общей суммы N (t) dt, а облигации с номинальной стоимостью N (t) -2V (£ 4-dt) = -N ‘(t) dt погашаются Затем происходит следующий аналог (5.10) соотношения (5.6).

Таким образом, определение права единицы на использование U и единственного «голого» владения P по уравнению NW Srt N (0) e базовое отношение снова дает равенство (5.7). P * и V верны.

• Тем не менее, если вы оставите значение процентной ставки x годового процента (5G = 1n (1 + i)!), Оно принимает несколько иную форму U’6X + P ‘= 1 (5.11).

Фактически, перезапись значения P * с использованием кусочно-интегральной формулы дает (udv = duv-vdu)> особый случай. См. Пункт IV.2.3). Однако здесь мы только показываем, что

равенство легко достигается в определенных случаях с постоянной силой возврата a (t) = A. Людмила Фирмаль

Следовательно, интенсивность погашения (см. Примечание IV.2.5) m (i) = действительно, m (t) = — / V ‘(определите величину N (0) от 0 и соотношение (см. (IV.2.17)) 7V (0) = / op m (t) dt = A • a ^ | Что

Смотрите также:

• Решение задач по финансовой математике

Неделимые займы. Полные права.	О приближенном решении уравнения реальной ставки.
Единичные права для облигационных займов.	Расчет единичных прав Р, U в конкретной ситуации.

Если вам потребуется помощь по финансовой математике вы всегда можете написать мне в whatsapp.