Случайный член

Случайный член

• Случайный участник Пока ничего не сказано о том, как конвертировать Ний влияет на случайных членов. В рассуждениях выше все вышло Превышает рассмотрение. Основное требование здесь предварительно Полученное уравнение существует в виде термина (+ и) и полностью Он выполнил условия Гаусса-Маркова.

• В противном случае коэффициент регрессии, То, что вы получаете с методом наименьших квадратов, не нормально. Свойства и испытания, проведенные на них, оказываются ненадежными. Например, учитывая случайное воздействие, Формат уравнения (4.7) следующий: y = a + $ z + u. (4,22) В этом случае исходное (т.е. не преобразованное) уравнение (4.3) имеет вид Дисплей: у = а + т + у. (4,23)

В этом конкретном случае, если случайный член является явным в исходном уравнении. Людмила Фирмаль

Если дополнительно выполняется условие Гаусса-Маркова, это также Верно для преобразованных уравнений. В этом случае проблем нет. Что произойдет, если я использую модель формы (4.4)? Регрессия мо Del после приведения к линейной форме по логарифму предварительно Строит формулу (4.13) и должен включать регистр Срок возмущения. Это добавка и соответствует требованиям Виям Гаусс — Марков: y ‘= a’ + $ z + u (4.24)

Возвращаясь к исходному уравнению, это означает, что уравнение (4.4) следует Перепишите так: у = уфив, (4,25) Где v и u связаны log v = и. Вы должны помнить, что мы даем Уравнение к линейной форме с логарифмом обеих частей (4.25). В этом случае получите соотношение. log >> = log a + piogx + logv, (4.26) Это формула (4.24) с соответствующим изменением Определение.

Таким образом, чтобы получить аддитивный случайный член уравнения В регрессии он должен начинаться с мультипликативного случайного члена в результате Уравнение Нью-Йорка. Случайный член v изменяется при увеличении или уменьшении выражения oofi Корреляция со случайной скоростью, а не случайная величина.

• Пожалуйста, обратите внимание Происходит, когда и = 0 log v = 0, v = 1. Случайный компонент выборки Уравнение (4.24) равно нулю при v = 1. Потому что это имеет смысл, Если v = 1, значение cofi не изменяется. 125 / -And / ‘Для критериев, которые будут применяться, количество и Нормальное распределение. То есть лог v нормальный Распределение возможно только при логнормальном распределении Отдел v.

Случайных терминов Является ли уравнение прохождения аддитивным, а не мультипликативным? у = оофи + и. (4,27) Ответ в том, что логарифм математически невозможно Упростите журнал формул (axP + u). Наше преобразование не приводит к линии arization.

В этом случае используйте нелинейную оценку Регрессия, например, метод, описанный в разделе 4.5. упражнения 4.4. (1) Людмила Фирмаль

Логарифмическая регрессия между расходами на продукты питания Или (2) Для располагаемого дохода для домов и частных лиц, были: Тип (среднеквадратичная ошибка в скобках): log s ^ = 1,20 + 0,55 log x \ J2 = 0,98; (1) (0, I) (0,02) log y = -3,48 + 1,23 log x \ A2 = 0,99. (2) (OD 6) (0,02) Запустите соответствующие статистические тесты и определите 95 процентов.

Доверительный интервал для эластичности дохода в каждом конкретном случае. 4,5. Выполните соответствующие статистические тесты на логарифмах Кривая Энгеля, созданная в упражнении 4.2. Определить 95 процентов Доверительный интервал эластичности дохода

Смотрите также:

Предмет эконометрика

Базисная процедура	Нелинейная регрессия
Логарифмические преобразования	Выбор функции: тесты Бокса—Кокса