Оглавление:
Метод Бокса—Дженкинса и анализ временных рядов
- Метод Бокса-Дженкинса и анализ временных рядов Целью эконометрических экономистов, работающих во временных рядах, является Цитирование модели, которая представляется правильной с двух точек зрения: с точки зрения включения соответствующих уравнений поведения и их изменений.
- С точки зрения ny и правильной структуры задержки в этих отношениях. Может быть рекомендовано определить структуру выступа модели Используйте теоретические модели, а не только случайные результаты Перейти к поиску, но в большинстве случаев такое желание слишком Брайт. В лучшем случае сама теоретическая модель.
Примерное объяснение и часто перед эмпирическими экспериментами Я не понимаю теорию. Людмила Фирмаль
Небольшая, но влиятельная группа исследователей попала в другой регион Отстаивает тот факт, что это часто является проблемой, особенно в макроэкономике В сочетании с мультиколлинеарностью, вынужденной заменой и т. Д. Действие отношений и невозможная правильная спецификация Лаго Модель вой конструкции. Модельер сосредоточился на Lago Воющие сооружения могут делать лучшие прогнозы.
Радикально сужая круг своих целей, они потратили много сил, Разработайте модель структуры наконечника с небольшим количеством параметров. Это Этот подход известен как «анализ временных рядов» или «метод бокса» Дженкинс «(назван в честь автора первой работы Дж. Бокса, Дж. Дженкинс [Box, Jenkins, 1972], более простой текст, написанный Эконо Mist, работа C.C. Нельсона [Nelson, 1973]).
В стандартной модели с одной переменной отображается желаемое соотношение Только из текущих и задержанных значений зависимой переменной. первый Временной ряд вычисляет первую разницу или большую разницу Чтобы было «тихо», то есть тренды и прочее Свойства, которые зависят от распределения наблюдений Время.
Затем оценивается следующее уравнение регрессии: = = Po + PiU-i + — + P / L- P + Yo £, + Yie / -i + … + Y * e / -0, (10.85) Где yt_s — рассчитанная разница (/ -s) переменной y в течение периода. е ,, £, _ ,, …- Случайный член с нулевым средним и независимым постоянным распределением Дисперсия.
Как видно из уравнения (10.85), зависимость у определяется частично как Трегрессивный (AR) процесс (то есть как профессиональная зависимость переменной) Прошлое значение), а с другой стороны, как скользящее среднее (MA) Th и предыдущее значение случайного члена.
- Итак, весь процесс описан Появляется как процесс ARIMA (p, d, q). Где p — порядок части AR. q- порядок MA parts; d — порядок отличий, взятых из исходной серии для достижения. Его стационарность. Выражение (10.85) также показывает, что оно вообще не зависит. Экономическая теория. Однако это не означает, что он не совместим с эко Атомная теория.
Например, если у вас есть модель двух уравнений 3 ^ ss + p l + p ^ + l ;; (10.86) xl = y + byt _] + vn (10,87) 320 Во-вторых, если вам не нужно вносить изменения для достижения стационарности Серия может быть сведена к процессу ARIMA (2, 0, 1). y = (a + p, y + p2y) + p ^,. , + P26j rt + u + p, v, + p 2 V l. (10.88)
Тем не менее, это правда, что этот подход не экономичен Формация окружена моделями. Людмила Фирмаль
Единственное, что помогает экономить Информация для определения параметров p и d. Выберите это значение Рожь с исследователем. Но сожаление ортодоксальных экономистов Сила моделей Box — Jenkins в начале 1970-х обычно не Хуже и зачастую лучше прогнозов, полученных с помощью макроэкономики.
Модель (ссылка: Нельсон, 1973). С тех пор была проделана большая работа Направление: с одной стороны, эконометрическая модель сама становится более сложной, С другой стороны, анализ временных рядов был дополнен многомерным анализом [ Правая часть выражения (10.85) содержит значения отставания для других переменных].
К сожалению, в последние годы сравнение прогнозов не проводилось Возможность оценить прогресс в этих двух направлениях. в В любом случае соблюдение абсолютно необязательно Из наиболее вероятного результата В доме будет их примирение
Смотрите также:
| Предсказание | Смещение при оценке одновременных уравнений |
| Тесты на устойчивость | Структурная и приведенная формы уравнений |
Если вам потребуется помощь по эконометрике вы всегда можете написать мне в whatsapp.
