Оглавление:
Еще раз об условиях Гаусса—Маркова
- Опять о гауссовских условиях — Марков До сих пор случайный член в регрессионной модели был Соответствует всем четырем условиям Гаусса-Маркова, описанным в разделе ле 3.3. Если формат уравнения регрессии: y = a + $ x + u, (7.1) Эти условия следующие: E (u) = 0 всех наблюдений;
- Распределенный поп. var (s) одинаков для всех наблюдений. Население cov (ujy Uj) = 0, для / Φj; Пояснительные переменные не случайны (поэтому Население cov (xif и) = 0 для каждого наблюдения) Где uiwxi — значения u и x i-го наблюдения. Регрессия не пара, но часто.
То же самое, условия те же, но последнее. Людмила Фирмаль
- Каждая объясняющая переменная должна удовлетворять им. Как объяснено в Раздел 3.3, первые условия, если не рассматриваются особые случаи 200 Если в уравнение включен постоянный член, сущность является частью определения Nie.
В следующих двух главах мы рассмотрим результаты следующих ситуаций: Ни одно из других условий не выполнено. В этой главе второй и Третье условие. В любом случае проверка выполняется следующим образом: Последовательность: 1) Почему важно условие проблемы. 2) Как ты себя чувствуешь? Это может быть сломано.
3) Обзор возможных средств правовой защиты Nie. Людмила Фирмаль
Смотрите также:
| Как извлечь максимум информации из анализа остатков | Гетероскедастичность и ее последствия |
| Лаговые переменные | Обнаружение гетероскедастичности |
Если вам потребуется заказать решение эконометрики вы всегда можете написать мне в whatsapp.
