Известны курс A/B спот f – g и форвардная маржа h – k (срок t дней).

🎓 Заказ №: 22498

⟾ Тип работы: Задача

📕 Предмет: Экономика

✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)

🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Известны курс A/B спот f – g и форвардная маржа h – k (срок t дней). Найти курс форвард. Определить результат форвардной сделки по покупке валюты A. Определить результат форвардной сделки по продаже валюты A. Определить результат свопа с валютой A. Определить результат свопа с валютой B.

Решение: Найдем курс форварда. Так как 14<17, то валюта А котируется с премией по отношению к валюте В. Для определения курса форварда эту премию прибавляют к курсу спот. Ожидаемый курс А/В через 30 дней 34,49 – 34,62. Определим результат форвардной сделки по покупке валюты A. Валюта А котируется с премией. Курс покупки спот Rs = 34,45, форвардная маржа FM = 0,17. Тогда эффективность форвардной покупки в виде годовой процентной ставки ifm =      1033,5 61,2 34,45 30 360 360 0,17 R t FM s 0,0592 или 5,92%

Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице: Решение задач по экономике

Услуги: Заказать экономику Помощь по экономике

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

1. При выдаче кредита на a лет по простой процентной ставке i% годовых удерживаются комиссионные h% суммы ссуды.
2. Производство национального дохода характеризуется производственной функцией yt =min2Nt ,0,25Kt
3. Доходность к погашению облигации с годовой купонной ставкой 10 %, сроком погашения 1 год и рыночной стоимостью 75 %, в годовых процентных ставках равна:
4. Если рыночная стоимость облигации равна 85 % от номинальной стоимости, годовой купон — 10 %. то по истечении 3 месяцев с момента выплаты купона, «грязная» цена облигации в процентах от номинальной стоимости составит: А) 85% В) 87,5% С) 88,5% D) 90%
5. Потребительский кредит в размере Р тысяч рублей погашается двумя платежами Q1 и Q2 в конце каждого полугода, проценты I по кредиту выплачиваются сразу при покупке. P тыс. руб. = 100
6. Компания выплачивает ежеквартально дивиденд в размере 50 ед. на одну акцию, текущая рыночная стоимость которой составляет 3000 ед.
7. Текущая доходность облигации с купонной ставкой 10 % годовых и рыночной стоимостью 75 % равна: А) 3.92% В) 10% С) 11,76% D) 13,33%
8. При какой цене за наличный инструмент, покупка трехмесячного фьючерса по цене 102 руб. равноценна покупке наличного инструмента, если процентная ставка равна 16 % годовых?
9. Экономика страны описывается производственной функцией КоббаДугласа
10. Выдана ссуда в 620 тысяч рублей на 25 лет по 13% годовых.