Для связи в whatsapp +905441085890

Предположим, что необходимо оценить колл-опцион с ценой исполнения, равной 50 долл., срок действия которого истечет через два временных периода, с базовым активом, цена которого в данный момент равна 50 долл., при этом предполагается изменение цены в соответствии с биномиальным процессом.

🎓 Заказ №: 22504
⟾ Тип работы: Задача
📕 Предмет: Экономика
✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Предположим, что необходимо оценить колл-опцион с ценой исполнения, равной 50 долл., срок действия которого истечет через два временных периода, с базовым активом, цена которого в данный момент равна 50 долл., при этом предполагается изменение цены в соответствии с биномиальным процессом. Предположим, процентная ставка равна 11%, а также определим: ∆ = число акций в имитирующем портфеле, В = сумма заимствования в портфеле-имитаторе (долл.). Цель — создать комбинацию из ∆акций и В заимствованных долларов для воспроизведения денежных потоков, получаемых от колл-опциона с ценой исполнения 50 долл. Этого можно добиться при помощи пошагового процесса, начиная с последнего периода и двигаясь назад по биномиальному дереву.

Шаг 1. Начните с конечных узлов и двигайтесь назад: Имитирующий портфель (100× ∆) — (1,11× В) = 50 (50× ∆) — (1,11× В) = 0 решение для ∆ и В ∆ = 1; В = 45 Купить 1 акцию; занять 45 долл. Таким образом, если цена на акцию равна 70 долл. при t = 1, то заимствование 45 долл. и покупка одной акции создадут те же самые денежные потоки, что и приобретение одного колл-опциона. Следовательно, если цена акции равна 70 долл., то при t = 1 стоимость колл-опциона равна: Стоимость колл-опциона = стоимость имитирующей позиции = = 70 ∆ — В = 70 — 45 = 25. 690 690 Рассмотрим другую ветвь биномиального дерева при t = 1: Имитирующий портфель (50× ∆) — (1,11× В) = 50 (25× ∆) — (1,11× В) = 0 решение для ∆ и В ∆ = 0; В = 0 Шаг 2. Двигаться назад в более ранний период времени и сформировать портфель- имитатор, который создаст денежные потоки, аналогичные потокам, генерируемым опционом.

Предположим, что необходимо оценить колл-опцион с ценой исполнения, равной 50 долл., срок действия которого истечет через два временных периода, с базовым активом, цена которого в данный момент равна 50 долл., при этом предполагается изменение цены в соответствии с биномиальным процессом. Предположим, процентная ставка равна 11%, а также определим: ∆ = число акций в имитирующем портфеле, В = сумма заимствования в портфеле-имитаторе (долл.). Цель — создать комбинацию из ∆акций и В заимствованных долларов для воспроизведения денежных потоков, получаемых от колл-опциона с ценой исполнения 50 долл. Этого можно добиться при помощи пошагового процесса, начиная с последнего периода и двигаясь назад по биномиальному дереву.
Предположим, что необходимо оценить колл-опцион с ценой исполнения, равной 50 долл., срок действия которого истечет через два временных периода, с базовым активом, цена которого в данный момент равна 50 долл., при этом предполагается изменение цены в соответствии с биномиальным процессом. Предположим, процентная ставка равна 11%, а также определим: ∆ = число акций в имитирующем портфеле, В = сумма заимствования в портфеле-имитаторе (долл.). Цель — создать комбинацию из ∆акций и В заимствованных долларов для воспроизведения денежных потоков, получаемых от колл-опциона с ценой исполнения 50 долл. Этого можно добиться при помощи пошагового процесса, начиная с последнего периода и двигаясь назад по биномиальному дереву.
Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

  1. Кредит в сумме 10000 долл. выдан на 4 года по ставке 10% годовых.
  2. Экономика условной страны первоначально находилась в состоянии полной занятости
  3. Постройте кривые общей полезности, предельной полезности и спроса на товар А на основе следующих данных: Цена единицы товара А = 7 ден. ед.; как изменится спрос на товар «А» при P2 = 8 ден. ед.?
  4. На основе следующих данных определите ВНП условной страны
  5. Контракт на выплату 10 000 долл. 1 ноября и выплату 5000 долл. 1 января следующего года необходимо заменить новым контрактом, в соответствии с которым 1 декабря выплачивается 6000 долл., оставшаяся сумма погашается 1 марта.
  6. В 2006 г. номинальный ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом на 500 млн. лир и составил 4000 млн. лир.
  7. Экономика страны характеризуется следующими показателями: общая численность населения 700 млн.чел., численность трудоспособного населения 500 млн.чел., численность официально занятых 265 млн.чел., численность фрикционных безработных 6 млн.чел., численность структурных безработных 8 млн.чел., численность циклических безработных 14 млн.чел
  8. В таблице представлены характеристики производственных возможностей экономики
  9. Оценка опциона по модели Блэка- Шоулза: Шестого марта 2001 г. акция Сisсо Sуstms продавалась по цене 13,62 долл.
  10. Используя следующие данные (в трлн. руб.), рассчитайте ВВП двумя способами и вычислите ЧВП, внутренний доход, личный доход, личный располагаемый доход и размер личных сбережений