По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опционаколл и фьючерса, а затем найти цену опциона-пут вариант 2 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,3

🎓 Заказ №: 22504

⟾ Тип работы: Задача

📕 Предмет: Экономика

✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)

🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

По Формуле Кокса-Росса-Рубинштейна рассчитать цену опционаколл и фьючерса, а затем найти цену опциона-пут вариант 2 N 2 r 0,1 d -0,2 S 100 K 100 u 0,3

Решение.  Расчет стоимости опционов на основе формулы КоксаРосса-Рубинштейна. Опцион-колл. В этом случае V (S, N)  max(S  K,0) и поэтому справедливая цена опциона-колл за N интервалов до даты истечения равна          N l l l N l l N l N CN p p u d S K r C S 0 0 (1 ) max((1 ) (1 ) ,0) (1 ) 1 ( ) . Приведём её к стандартному виду. Пусть k k S u d K k N k 0  1 1   min : ( ) ( ) . Если k0  N , то          N l k l l N l l N l N CN p p u d S K r C S 0 (1 ) ((1 ) (1 ) ) (1 ) 1 ( ) 0 , Здесь K – цена исполнения, S – рыночная цена акции, N – число периодов, p  (r  d) (u  d) = (0,1 – (-0,2))/(0,3 – (-0,2)) = 0,6 Определи k0. K=0: 100∙(1+0,3)0 ∙(1 – 0,2)2 = 64 < K k=1: 100∙(1+0,3)1 ∙(1 – 0,2)1 = 104 > K k=2: 100∙(1+0,3)2 ∙(1 – 0,2)0 = 169 > K Следовательно, k0 = 2.

Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице: Решение задач по экономике

Услуги: Заказать экономику Помощь по экономике

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

1. Две фирмы имеют годовые обороты 1 млн д.е. и 2 млн д.е. соответственно.
2. На сумму в 15 800 руб. в течение четырех месяцев начисляются простые проценты по ставке 21,5% годовых.
3. На ссуду 10000 д.е. начисляются сложные проценты в конце каждого квартала по годовой номинальной процентной ставке 0,05.
4. Продавец реализует опцион колл на акцию компании «В» с ценой исполнения 30 руб.
5. Платеж в 15 000 руб. со сроком уплаты через 160 дней (схема «365/365») необходимо заменить новым платежом со сроком уплаты 179 дней.
6. На начальную сумму ссуды предусматривается непрерывное начисление процентов по силе роста, изменяющейся дискретно по следующей схеме; первые два года она равна 0,08, следующие три года— 0,09 и далее в течение 5 лет- 0,1.
7. На вклад 1000 рублей проценты будут начисляться по номинальной ставке 10% годовых.
8. Кредит 10000 рублей необходимо погасить за 2 года: единовременным платежом, равными частями, равными срочными частями.
9. Определите величину налоговых платежей и наращенную сумму после уплаты налогов, если первоначальная сумма депозита равна 30 000 руб., срок наращения процентов – пять лет, ставка налога на проценты составляет 11%, сила роста при непрерывном наращении равна 23% годовых.
10. Между январем 1990 г и январем 1994 г. индекс потребительских цен IР (уровень инфляции) вырос со 121 до 636.