Для связи в whatsapp +905441085890

Оценка опциона по модели Блэка- Шоулза: Шестого марта 2001 г. акция Сisсо Sуstms продавалась по цене 13,62 долл.

🎓 Заказ №: 22504
⟾ Тип работы: Задача
📕 Предмет: Экономика
✅ Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 249 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

➕ Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

➕ Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

⚡ Условие + 37% решения:

Оценка опциона по модели Блэка- Шоулза Шестого марта 2001 г. акция Сisсо Sуstms продавалась по цене 13,62 долл. Попытаемся оценить июльский колл-опцион 2001 г. с ценой исполнения 15 долл., продающийся на Чикагской бирже опционов в тот же день по цене 2 долл- Ниже указаны другие параметры опциона. Годовое стандартное отклонение цены акции Сisсо Sуstms за предыдущий год составило 81%. Данное стандартное отклонение оценено на основе недельных цен на акции. Получившаяся величина была приведена к годовому масштабу: Стандартное отклонение за неделю = 11,23%, Стандартное отклонение, выраженное в годовом исчислении = = 11,23% × √52= 81% Дата истечения опциона — пятница, 20 июля 2001 г. до момента истечения осталось 103 дня, а процентная ставка по казначейским векселям в годовом исчислении, соответствующая сроку жизни опциона, составляет 4,63%. Ниже приведены исходные данные для модели Блэка—Шоулза: Текущая цена акции (S) = 13,62 долл.; Цена исполнения опциона = 15 долл.; Срок жизни опциона = 103/365 = 0,2822; Стандартное отклонение ln(коэффициента доходности акции) = 81%; Безрисковая ставка = 4,63%.

Введя эти данные в модель, получим: (d1) =[ ln(13,62 /15,00) + (0,0463+ 0,812 /2) ×0,2822]/0,81√0,2822 = 0,0212 и (d2) = 0,0212 – 0,81×√0,2822 = — 0,4091

Оценка опциона по модели Блэка- Шоулза Шестого марта 2001 г. акция Сisсо Sуstms продавалась по цене 13,62 долл. Попытаемся оценить июльский колл-опцион 2001 г. с ценой исполнения 15 долл., продающийся на Чикагской бирже опционов в тот же день по цене 2 долл- Ниже указаны другие параметры опциона. Годовое стандартное отклонение цены акции Сisсо Sуstms за предыдущий год составило 81%. Данное стандартное отклонение оценено на основе недельных цен на акции. Получившаяся величина была приведена к годовому масштабу: Стандартное отклонение за неделю = 11,23%, Стандартное отклонение, выраженное в годовом исчислении = = 11,23% × √52= 81% Дата истечения опциона — пятница, 20 июля 2001 г. до момента истечения осталось 103 дня, а процентная ставка по казначейским векселям в годовом исчислении, соответствующая сроку жизни опциона, составляет 4,63%. Ниже приведены исходные данные для модели Блэка—Шоулза: Текущая цена акции (S) = 13,62 долл.; Цена исполнения опциона = 15 долл.; Срок жизни опциона = 103/365 = 0,2822; Стандартное отклонение ln(коэффициента доходности акции) = 81%; Безрисковая ставка = 4,63%.
Научись сам решать задачи изучив экономику на этой странице:
Услуги:

Готовые задачи по экономике которые сегодня купили:

  1. Контракт на выплату 10 000 долл. 1 ноября и выплату 5000 долл. 1 января следующего года необходимо заменить новым контрактом, в соответствии с которым 1 декабря выплачивается 6000 долл., оставшаяся сумма погашается 1 марта.
  2. Предположим, что необходимо оценить колл-опцион с ценой исполнения, равной 50 долл., срок действия которого истечет через два временных периода, с базовым активом, цена которого в данный момент равна 50 долл., при этом предполагается изменение цены в соответствии с биномиальным процессом.
  3. В 2006 г. номинальный ВВП увеличился по сравнению с предыдущим годом на 500 млн. лир и составил 4000 млн. лир.
  4. Экономика страны характеризуется следующими показателями: общая численность населения 700 млн.чел., численность трудоспособного населения 500 млн.чел., численность официально занятых 265 млн.чел., численность фрикционных безработных 6 млн.чел., численность структурных безработных 8 млн.чел., численность циклических безработных 14 млн.чел
  5. В таблице представлены характеристики производственных возможностей экономики
  6. Используя следующие данные (в трлн. руб.), рассчитайте ВВП двумя способами и вычислите ЧВП, внутренний доход, личный доход, личный располагаемый доход и размер личных сбережений
  7. Определить показатель коэффициента концентрации отрасли Линда, для 15-ти фирм
  8. Кривая спроса на товар описывается уравнением Qd=390-10P, а кривая предложения – Qs=70+30P
  9. Заполните таблицу на основании следующих данных о затратах фирмы в краткосрочном периоде, расшифруйте буквы, напишите формулы:
  10. Функция спроса на товар Qd = 11 – P, функция предложения на товар Qs = – 7 + 2P